PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с HOOD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) is Blockchain fund actively managed by ARK, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, ARKF returned 26.10%/yr vs 107.01%/yr for HOOD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -16.17%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -26.75%.

ARKF

1 день
-3.76%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-16.17%
6 месяцев
-20.39%
1 год
-4.73%
3 года*
26.10%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
—

HOOD

1 день
-6.02%
1 месяц
8.23%
С начала года
-26.75%
6 месяцев
-38.01%
1 год
15.52%
3 года*
107.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-16.17%28.67%34.34%93.27%-65.07%-21.35%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-26.75%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%

Correlation

The correlation between ARKF and HOOD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.78

The correlation between ARKF and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

ARKF vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.23

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.83

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.27

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

0.50

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.23

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.27

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ARKF и HOOD

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-90.21%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-57.26%

+18.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-57.26%

+18.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-45.66%

+8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-60.99%

+26.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.22%

30.88%

-10.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и HOOD

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.36%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 21.14%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

21.14%

-12.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

50.03%

-25.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

68.61%

-34.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

73.99%

-31.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

73.99%

-34.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и HOOD

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and HOOD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (21.14%) compared to ARKF (8.36%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs HOOD's -90.21%.

HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор