Сравнение ARKF с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
ARKF и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKF и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKF и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -20.34% | 28.67% | 34.34% | 93.27% | -65.07% | -17.82% | 108.03% | 19.04% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью -0.13%.
ARKF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -32.44%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- —
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKF и ARKQ
И ARKF, и ARKQ имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
ARKF vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
ARKF
ARKQ
Сравнение ARKF c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKF | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.00 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 2.60 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 3.56 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 11.10 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKF | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.00 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.20 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.60 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ARKF и ARKQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и ARKQ
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ARKQ в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок ARKF и ARKQ
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKF | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -59.89% | -18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -20.58% | -17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.37% | -55.71% | -19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.29% | -14.58% | -25.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -17.43% | -17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 6.60% | +9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и ARKQ
ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеют волатильность 11.92% и 11.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKF | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 11.83% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.23% | 25.90% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.03% | 36.50% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.77% | 31.96% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 29.63% | +10.33% |