PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKF с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с ARKQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -4.33%/yr vs 8.18%/yr for ARKQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -14.63%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 1.29%.

ARKF

1 день
-1.64%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
-14.96%
С начала года
-14.63%
1 год
-25.22%
3 года*
19.55%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
—

ARKQ

1 день
-1.69%
1 месяц
-11.64%
6 месяцев
-13.36%
С начала года
1.29%
1 год
16.72%
3 года*
25.14%
5 лет*
8.18%
10 лет*
19.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и ARKQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-14.63%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		1.29%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%11.43%

Correlation

The correlation between ARKF and ARKQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.82

The correlation between ARKF and ARKQ shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKF и ARKQ

Секторы
ARKF
ARKQ

Технологии

41.7%
32.1%

Финансовые услуги

25.0%
0.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
14.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.9%

Здравоохранение

0.2%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.5%

Промышленность

-

40.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

ARKF
41.7%
ARKQ
32.1%

Финансовые услуги

ARKF
25.0%
ARKQ
0.9%

Потребительский циклический сектор

ARKF
12.8%
ARKQ
14.6%

Коммуникационные услуги

ARKF
8.9%
ARKQ
8.9%

Здравоохранение

ARKF
0.2%
ARKQ
1.1%

Сырьевые материалы

ARKF

-

ARKQ

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

ARKQ

-

Энергетика

ARKF

-

ARKQ
1.5%

Промышленность

ARKF

-

ARKQ
40.4%

Недвижимость

ARKF

-

ARKQ

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

ARKQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с IPAY
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

ARKF vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 44
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
0.49

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
0.90

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.11

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.82

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

2.11

-3.21

ARKF vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и ARKQ

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-59.89%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-20.58%

-17.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-30.76%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-55.71%

-19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.01%

-19.25%

-16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.97%

-17.18%

-17.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.01%

7.94%

+15.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и ARKQ

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.19%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

9.38%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.87%

26.40%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.57%

34.46%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.99%

32.76%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.66%

30.06%

+9.60%

Сравнение комиссий ARKF и ARKQ

И ARKF, и ARKQ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и ARKQ

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ARKQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and ARKQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (9.38%) compared to ARKF (8.19%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs ARKQ's -59.89%.

On 5-year performance, ARKQ leads with 8.18% vs -4.33% for ARKF. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKQ has performed better with a 8.18% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF and ARKQ have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.11% for ARKF.

ARKF is categorized as Blockchain, while ARKQ is Robotics.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор