Сравнение ARGT с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
ARGT и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARGT и EWW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARGT и EWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.97% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ARGT показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у EWW с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: 18.45% против 6.32% соответственно.
ARGT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 39.04%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 35.18%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 18.45%
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARGT и EWW
ARGT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.
Доходность на риск
ARGT vs. EWW — Ранг доходности на риск
ARGT
EWW
Сравнение ARGT c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARGT | EWW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.13 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.76 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 3.97 | -3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 15.08 | -13.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARGT | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.13 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.67 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.25 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ARGT и EWW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGT и EWW
Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности EWW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.83% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок ARGT и EWW
Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и EWW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARGT | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -64.94% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -13.98% | -14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -31.17% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | -53.62% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -5.98% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -18.60% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 3.68% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGT и EWW
Текущая волатильность для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) составляет 8.69%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что ARGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARGT | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 10.35% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 17.54% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 24.75% | +14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 22.43% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 25.39% | +5.97% |