PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARGT с EDEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARGT и EDEN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ARGT с EDEN

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN).

ARGT и EDEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARGT или EDEN.

Доходность

Сравнение доходности ARGT и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARGT:

1.91

EDEN:

-0.49

Коэф-т Сортино

ARGT:

2.09

EDEN:

-0.61

Коэф-т Омега

ARGT:

1.26

EDEN:

0.93

Коэф-т Кальмара

ARGT:

2.25

EDEN:

-0.36

Коэф-т Мартина

ARGT:

7.78

EDEN:

-0.77

Индекс Язвы

ARGT:

6.15%

EDEN:

13.70%

Дневная вол-ть

ARGT:

31.96%

EDEN:

20.44%

Макс. просадка

ARGT:

-61.68%

EDEN:

-36.61%

Текущая просадка

ARGT:

-1.61%

EDEN:

-14.54%

Доходность по периодам

С начала года, ARGT показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции EDEN по среднегодовой доходности: 17.26% против 9.03% соответственно.

ARGT

С начала года

12.47%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

13.06%

1 год

58.69%

3 года

49.11%

5 лет

35.05%

10 лет

17.26%

EDEN

С начала года

5.99%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

0.13%

1 год

-10.59%

3 года

8.50%

5 лет

11.77%

10 лет

9.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Argentina ETF

iShares MSCI Denmark ETF

Сравнение комиссий ARGT и EDEN

ARGT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EDEN в 0.53%.

ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARGT и EDEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGT
Ранг риск-скорректированной доходности ARGT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARGT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
EDEN
Ранг риск-скорректированной доходности EDEN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARGT c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARGT на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа EDEN равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGT и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и EDEN

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности EDEN в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.25%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		1.41%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%

Просадки

Сравнение просадок ARGT и EDEN

Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и EDEN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и EDEN

Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...