PortfoliosLab logo
Сравнение ARGT с EDEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARGT и EDEN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ARGT и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
312.42%
385.52%
ARGT
EDEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARGT:

1.21

EDEN:

-0.56

Коэф-т Сортино

ARGT:

1.81

EDEN:

-0.60

Коэф-т Омега

ARGT:

1.22

EDEN:

0.93

Коэф-т Кальмара

ARGT:

1.86

EDEN:

-0.36

Коэф-т Мартина

ARGT:

5.78

EDEN:

-0.78

Индекс Язвы

ARGT:

6.86%

EDEN:

13.29%

Дневная вол-ть

ARGT:

32.30%

EDEN:

20.32%

Макс. просадка

ARGT:

-61.68%

EDEN:

-36.61%

Текущая просадка

ARGT:

-2.45%

EDEN:

-18.64%

Доходность по периодам

С начала года, ARGT показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции EDEN по среднегодовой доходности: 16.16% против 8.44% соответственно.


ARGT

С начала года

5.36%

1 месяц

23.90%

6 месяцев

18.17%

1 год

38.67%

5 лет

36.10%

10 лет

16.16%

EDEN

С начала года

0.91%

1 месяц

15.10%

6 месяцев

-8.05%

1 год

-11.40%

5 лет

11.68%

10 лет

8.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARGT и EDEN

ARGT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EDEN в 0.53%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARGT и EDEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARGT
Ранг риск-скорректированной доходности ARGT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARGT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

EDEN
Ранг риск-скорректированной доходности EDEN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARGT c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ARGT на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа EDEN равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGT и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.21
-0.56
ARGT
EDEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и EDEN

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности EDEN в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
1.34%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
1.48%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%

Просадки

Сравнение просадок ARGT и EDEN

Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и EDEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.45%
-18.64%
ARGT
EDEN

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и EDEN

Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.46%
8.26%
ARGT
EDEN