Сравнение ARGT с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
ARGT и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARGT и EWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARGT и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.97% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.77% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
Доходность по периодам
С начала года, ARGT показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 18.45% против 9.07% соответственно.
ARGT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 39.04%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 35.18%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 18.45%
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARGT и EWZ
ARGT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.
Доходность на риск
ARGT vs. EWZ — Ранг доходности на риск
ARGT
EWZ
Сравнение ARGT c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARGT | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.12 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.68 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 4.94 | -4.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 13.14 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARGT | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.12 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.43 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.26 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ARGT и EWZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGT и EWZ
Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности EWZ в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.83% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок ARGT и EWZ
Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и EWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARGT | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -77.25% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -11.44% | -17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -32.24% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | -56.99% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -15.89% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -36.09% | +13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 4.30% | +8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGT и EWZ
Текущая волатильность для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) составляет 8.69%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что ARGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARGT | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 11.12% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 19.72% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 25.98% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 27.76% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 34.34% | -2.98% |