PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGT с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGT с EPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - ARGT is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ARGT returned 17.30%/yr vs 14.09%/yr for EPU. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARGT charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности ARGT и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGT показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции EPU по среднегодовой доходности: 17.30% против 14.09% соответственно.

ARGT

1 день
0.27%
1 месяц
5.17%
С начала года
3.94%
6 месяцев
2.80%
1 год
9.83%
3 года*
32.82%
5 лет*
26.89%
10 лет*
17.30%

EPU

1 день
-0.17%
1 месяц
6.70%
С начала года
15.85%
6 месяцев
25.62%
1 год
78.42%
3 года*
45.44%
5 лет*
24.32%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGT и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		3.94%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-32.62%53.87%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		15.85%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between ARGT and EPU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2011 г.

0.50

The correlation between ARGT and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARGT и EPU

Секторы
ARGT
EPU

Потребительский циклический сектор

26.3%
4.1%

Энергетика

22.2%

-

Финансовые услуги

13.7%
28.8%

Сырьевые материалы

13.3%
52.7%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
3.0%

Коммунальные услуги

5.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.6%

Недвижимость

1.3%
3.2%

Здравоохранение

-

1.2%

Технологии

-

-

Потребительский циклический сектор

ARGT
26.3%
EPU
4.1%

Энергетика

ARGT
22.2%
EPU

-

Финансовые услуги

ARGT
13.7%
EPU
28.8%

Сырьевые материалы

ARGT
13.3%
EPU
52.7%

Промышленность

ARGT
8.3%
EPU
2.8%

Потребительский защитный сектор

ARGT
6.9%
EPU
3.0%

Коммунальные услуги

ARGT
5.1%
EPU
2.8%

Коммуникационные услуги

ARGT
2.9%
EPU
1.6%

Недвижимость

ARGT
1.3%
EPU
3.2%

Здравоохранение

ARGT

-

EPU
1.2%

Технологии

ARGT

-

EPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Argentina ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с HTUSARGT с VGTARGT с AAPL
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPIEPU с THD

Доходность на риск

ARGT vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGT c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGTEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.69

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.11

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.42

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.78

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

11.33

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGT vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGT на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGT и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGTEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.69

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.98

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ARGT и EPU

Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, примерно равная максимальной просадке EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGTEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-60.62%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-20.85%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.46%

-20.85%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-35.59%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.68%

-50.97%

-10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-10.68%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-18.82%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

6.94%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и EPU

Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGTEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

9.47%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

25.05%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.69%

29.32%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

25.05%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.44%

23.43%

+8.01%

Сравнение комиссий ARGT и EPU

ARGT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и EPU

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности EPU в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.81%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

ARGT and EPU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGT has higher volatility (10.42%) compared to EPU (9.47%). In terms of maximum drawdown, ARGT dropped -61.68% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, ARGT leads with 17.30% vs 14.09% for EPU. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 9.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARGT has performed better with a 17.30% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for ARGT.

EPU has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.81% for ARGT.

ARGT is categorized as Latin America Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for ARGT and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGT и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор