PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGT с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGT с HTUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both exchange-traded funds - ARGT is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50, while HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts. ARGT is passively managed, while HTUS is actively managed. Over the past 10 years, ARGT returned 17.46%/yr vs 12.52%/yr for HTUS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ARGT charges 0.60%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.

Доходность

Сравнение доходности ARGT и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGT показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции HTUS по среднегодовой доходности: 17.46% против 12.52% соответственно.

ARGT

1 день
-3.12%
1 месяц
5.42%
С начала года
3.65%
6 месяцев
0.81%
1 год
5.86%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.82%
10 лет*
17.46%

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGT и HTUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		3.65%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-32.62%53.87%
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%14.19%

Correlation

The correlation between ARGT and HTUS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г.

0.43

Сравнение распределения секторов ARGT и HTUS

Секторы
ARGT
HTUS

Потребительский циклический сектор

26.3%
10.1%

Энергетика

22.2%
3.5%

Финансовые услуги

13.7%
11.8%

Сырьевые материалы

13.3%
1.8%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.9%

Коммунальные услуги

5.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
11.2%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Технологии

-

35.6%

Потребительский циклический сектор

ARGT
26.3%
HTUS
10.1%

Энергетика

ARGT
22.2%
HTUS
3.5%

Финансовые услуги

ARGT
13.7%
HTUS
11.8%

Сырьевые материалы

ARGT
13.3%
HTUS
1.8%

Промышленность

ARGT
8.3%
HTUS
8.3%

Потребительский защитный сектор

ARGT
6.9%
HTUS
4.9%

Коммунальные услуги

ARGT
5.1%
HTUS
2.4%

Коммуникационные услуги

ARGT
2.9%
HTUS
11.2%

Недвижимость

ARGT
1.3%
HTUS
1.9%

Здравоохранение

ARGT

-

HTUS
8.5%

Технологии

ARGT

-

HTUS
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Argentina ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с VGTARGT с EPI
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTVHTUS с EPI

Доходность на риск

ARGT vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGT c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGTHTUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.53

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
3.71

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.50

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

3.35

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

17.27

-16.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGT vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGT на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа HTUS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGT и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGTHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.53

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.58

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ARGT и HTUS

Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и HTUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGTHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-47.50%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-8.68%

-14.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.46%

-24.41%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-24.41%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.68%

-47.50%

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-0.55%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-4.06%

-17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

1.68%

+9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и HTUS

Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGTHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

2.47%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

9.39%

+10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.70%

11.50%

+25.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.92%

19.03%

+12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.44%

21.45%

+9.99%

Сравнение комиссий ARGT и HTUS

ARGT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и HTUS

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности HTUS в 10.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.81%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARGT and HTUS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGT has higher volatility (10.43%) compared to HTUS (2.47%). In terms of maximum drawdown, ARGT dropped -61.68% vs HTUS's -47.50%.

On 10-year performance, ARGT leads with 17.46% vs 12.52% for HTUS. On fees, ARGT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARGT has performed better with a 17.46% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARGT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.81% for ARGT.

ARGT is categorized as Latin America Equities, while HTUS is Long-Short. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.60% for ARGT and 0.97% for HTUS.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGT и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор