Сравнение ARGT с HTUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Hull Tactical US ETF (HTUS).
ARGT и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ARGT и HTUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARGT и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 2.09% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ARGT показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции HTUS по среднегодовой доходности: 18.46% против 10.99% соответственно.
ARGT
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 34.80%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 35.23%
- 5 лет*
- 28.13%
- 10 лет*
- 18.46%
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARGT и HTUS
ARGT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.
Доходность на риск
ARGT vs. HTUS — Ранг доходности на риск
ARGT
HTUS
Сравнение ARGT c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARGT | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.79 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.99 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 6.79 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARGT | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.71 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ARGT и HTUS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGT и HTUS
Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности HTUS в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.83% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARGT и HTUS
Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и HTUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARGT | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -47.50% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -17.90% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -24.41% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | -47.50% | -14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -5.29% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -4.11% | -18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 2.61% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGT и HTUS
Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARGT | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 6.36% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 9.24% | +19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.23% | 21.90% | +17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.77% | 18.99% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 21.38% | +9.99% |