PortfoliosLab logo
Сравнение ARGT с HTUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARGT и HTUS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ARGT и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
372.17%
163.97%
ARGT
HTUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARGT:

1.21

HTUS:

0.41

Коэф-т Сортино

ARGT:

1.81

HTUS:

0.80

Коэф-т Омега

ARGT:

1.22

HTUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARGT:

1.86

HTUS:

0.40

Коэф-т Мартина

ARGT:

5.78

HTUS:

1.95

Индекс Язвы

ARGT:

6.86%

HTUS:

4.98%

Дневная вол-ть

ARGT:

32.30%

HTUS:

23.05%

Макс. просадка

ARGT:

-61.68%

HTUS:

-47.47%

Текущая просадка

ARGT:

-2.45%

HTUS:

-7.07%

Доходность по периодам

С начала года, ARGT показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -2.89%.


ARGT

С начала года

5.36%

1 месяц

23.90%

6 месяцев

18.17%

1 год

38.67%

5 лет

36.10%

10 лет

16.16%

HTUS

С начала года

-2.89%

1 месяц

22.95%

6 месяцев

-5.14%

1 год

9.47%

5 лет

19.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARGT и HTUS

ARGT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARGT и HTUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARGT
Ранг риск-скорректированной доходности ARGT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARGT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

HTUS
Ранг риск-скорректированной доходности HTUS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARGT c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ARGT на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа HTUS равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGT и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.21
0.41
ARGT
HTUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и HTUS

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности HTUS в 18.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
1.34%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%
HTUS
Hull Tactical US ETF
18.33%17.80%1.18%7.86%7.21%3.77%0.92%10.57%8.29%3.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARGT и HTUS

Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки HTUS в -47.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и HTUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.45%
-7.07%
ARGT
HTUS

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и HTUS

Текущая волатильность для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) составляет 13.46%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что ARGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.46%
14.67%
ARGT
HTUS