Сравнение ARGT с HTUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Hull Tactical US ETF (HTUS).
ARGT и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARGT или HTUS.
Доходность
Сравнение доходности ARGT и HTUS
Доходность по периодам
С начала года, ARGT показывает доходность 61.65%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью 28.53%.
ARGT
61.65%
13.09%
39.52%
71.21%
30.52%
15.66%
HTUS
28.53%
3.68%
13.57%
35.77%
16.57%
N/A
Основные характеристики
| ARGT | HTUS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 5.14 | 5.08 |
| Коэф-т Мартина | 13.29 | 22.51 |
| Индекс Язвы | 6.04% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 26.46% | 13.10% |
| Макс. просадка | -61.68% | -47.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARGT и HTUS
ARGT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.
Корреляция
Корреляция между ARGT и HTUS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARGT c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGT и HTUS
Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности HTUS в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.89% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% | 0.47% | 0.62% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 0.92% | 1.18% | 7.86% | 7.21% | 3.77% | 0.92% | 10.57% | 8.29% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARGT и HTUS
Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки HTUS в -47.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и HTUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARGT и HTUS
Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.