PortfoliosLab logo
Сравнение ARGT с HTUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARGT и HTUS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ARGT и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARGT:

1.74

HTUS:

0.42

Коэф-т Сортино

ARGT:

2.54

HTUS:

0.83

Коэф-т Омега

ARGT:

1.32

HTUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARGT:

2.81

HTUS:

0.42

Коэф-т Мартина

ARGT:

9.74

HTUS:

2.00

Индекс Язвы

ARGT:

6.14%

HTUS:

5.11%

Дневная вол-ть

ARGT:

31.76%

HTUS:

23.34%

Макс. просадка

ARGT:

-61.68%

HTUS:

-47.47%

Текущая просадка

ARGT:

-1.82%

HTUS:

-4.61%

Доходность по периодам

С начала года, ARGT показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -0.32%.


ARGT

С начала года

12.23%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

13.28%

1 год

54.86%

3 года

46.77%

5 лет

35.50%

10 лет

17.33%

HTUS

С начала года

-0.32%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

-3.24%

1 год

9.81%

3 года

16.72%

5 лет

19.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Argentina ETF

Hull Tactical US ETF

Сравнение комиссий ARGT и HTUS

ARGT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARGT и HTUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARGT
Ранг риск-скорректированной доходности ARGT, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARGT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

HTUS
Ранг риск-скорректированной доходности HTUS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTUS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARGT c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ARGT на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа HTUS равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGT и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и HTUS

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности HTUS в 17.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
1.26%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%
HTUS
Hull Tactical US ETF
17.86%17.80%1.18%7.86%7.20%3.77%0.92%10.57%8.29%3.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARGT и HTUS

Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки HTUS в -47.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и HTUS.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и HTUS

Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...