PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGT с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - ARGT is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ARGT returned 17.30%/yr vs 25.62%/yr for VGT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARGT charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности ARGT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGT показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции ARGT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 17.30% против 25.62% соответственно.

ARGT

1 день
0.27%
1 месяц
5.17%
С начала года
3.94%
6 месяцев
2.80%
1 год
9.83%
3 года*
32.82%
5 лет*
26.89%
10 лет*
17.30%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGT и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		3.94%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-32.62%53.87%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between ARGT and VGT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2011 г.

0.53

The correlation between ARGT and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARGT и VGT

Секторы
ARGT
VGT

Потребительский циклический сектор

26.3%
0.1%

Энергетика

22.2%
0.3%

Финансовые услуги

13.7%
0.5%

Сырьевые материалы

13.3%
0.0%

Промышленность

8.3%
0.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Коммунальные услуги

5.1%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
0.5%

Недвижимость

1.3%

-

Здравоохранение

-

0.0%

Технологии

-

98.5%

Потребительский циклический сектор

ARGT
26.3%
VGT
0.1%

Энергетика

ARGT
22.2%
VGT
0.3%

Финансовые услуги

ARGT
13.7%
VGT
0.5%

Сырьевые материалы

ARGT
13.3%
VGT
0.0%

Промышленность

ARGT
8.3%
VGT
0.4%

Потребительский защитный сектор

ARGT
6.9%
VGT

-

Коммунальные услуги

ARGT
5.1%
VGT

-

Коммуникационные услуги

ARGT
2.9%
VGT
0.5%

Недвижимость

ARGT
1.3%
VGT

-

Здравоохранение

ARGT

-

VGT
0.0%

Технологии

ARGT

-

VGT
98.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Argentina ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с AAPL
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

ARGT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGTVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.85

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.54

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.46

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.57

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

11.41

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGT на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGTVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.85

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.04

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.68

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ARGT и VGT

Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGTVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-54.63%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-16.40%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.46%

-27.23%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-35.07%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.68%

-35.07%

-26.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-2.35%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-7.95%

-14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

5.13%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и VGT

Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGTVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

6.51%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

16.09%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.69%

20.55%

+16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

25.17%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.44%

24.60%

+6.84%

Сравнение комиссий ARGT и VGT

ARGT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и VGT

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.81%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

ARGT and VGT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGT has higher volatility (10.42%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, ARGT dropped -61.68% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.62% vs 17.30% for ARGT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.62% return vs 17.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for ARGT.

ARGT has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.31% for VGT.

ARGT is categorized as Latin America Equities, while VGT is Technology Equities. ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for ARGT and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGT и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор