PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 9.35% против 13.12% соответственно.

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с BBVSX

Сравнение комиссий ARGFX и UMCVX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.

ARGFX
Ariel Fund
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

ARGFX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.55

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.09

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.32

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

9.88

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.55

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.59

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.12

Корреляция

Корреляция между ARGFX и UMCVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и UMCVX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и UMCVX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-59.30%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-15.59%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-25.10%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-45.77%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-7.09%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-10.11%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.67%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и UMCVX

Текущая волатильность для Ariel Fund (ARGFX) составляет 7.12%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.58%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

14.67%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

23.60%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

27.16%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

25.10%

-2.33%