PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с NAMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с NAMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и NAMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и NAMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		7.05%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям NAMAX по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.27% соответственно.

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%

NAMAX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.61%
1 год
24.99%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

Columbia Select Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX
Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с FSMDXNAMAX с FASPXNAMAX с NMAVXNAMAX с PZVMXNAMAX с TIMVXNAMAX с ARTQX

Сравнение комиссий ARGFX и NAMAX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NAMAX в 0.88%.

ARGFX
Ariel Fund
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

ARGFX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXNAMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.88

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.90

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

8.28

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. NAMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа NAMAX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и NAMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXNAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.32

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.53

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между ARGFX и NAMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и NAMAX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности NAMAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		6.24%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и NAMAX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и NAMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFXNAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-60.44%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-13.67%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-20.90%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-43.24%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-6.21%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-8.56%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.14%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и NAMAX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFXNAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

5.84%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

10.56%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

18.99%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

18.12%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

20.02%

+2.75%