PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с ACMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с ACMVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. ACMVX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и ACMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и ACMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		-1.30%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		2.80%8.77%8.50%6.18%-1.34%23.41%1.63%28.89%-12.63%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у ACMVX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции ARGFX превзошли акции ACMVX по среднегодовой доходности: 9.37% против 8.83% соответственно.

ARGFX

1 день
0.18%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.94%
1 год
20.27%
3 года*
10.89%
5 лет*
4.89%
10 лет*
9.37%

ACMVX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.80%
С начала года
2.80%
6 месяцев
2.93%
1 год
9.16%
3 года*
8.36%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

American Century Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX
Часто сравнивают с ACMVX:
ACMVX с MVCAXACMVX с BIGRXACMVX с WFMIXACMVX с FASEXACMVX с TEGAXACMVX с OTCAXACMVX с TMCPX

Сравнение комиссий ARGFX и ACMVX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ACMVX в 0.97%.

ARGFX
Ariel Fund
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

ARGFX vs. ACMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ACMVX
Ранг доходности на риск ACMVX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXACMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.63

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.00

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.87

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

3.20

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. ACMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа ACMVX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXACMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.63

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Корреляция

Корреляция между ARGFX и ACMVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и ACMVX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что меньше доходности ACMVX в 14.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.96%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		14.00%14.46%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и ACMVX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и ACMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFXACMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-51.19%

-19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-8.49%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-17.46%

-15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-39.24%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-6.33%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-5.95%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.99%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и ACMVX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFXACMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.06%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

8.65%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

15.60%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

14.63%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

17.45%

+5.31%