Сравнение ARES с SAN
ARES (Ares Management Corporation) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARES in Asset Management, SAN in Banks - Diversified. Over the past 10 years, ARES returned 31.19%/yr vs 16.85%/yr for SAN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и SAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у SAN с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции SAN по среднегодовой доходности: 31.19% против 16.85% соответственно.
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
SAN
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 63.16%
- 3 года*
- 60.71%
- 5 лет*
- 29.56%
- 10 лет*
- 16.85%
Сравнение доходности по годам ARES и SAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
SAN Banco Santander, S.A. | 11.07% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
Correlation
The correlation between ARES and SAN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
SAN:
€1.06
ARES:
47.65
SAN:
10.47
ARES:
1.90
SAN:
0.55
ARES:
4.71
SAN:
2.27
ARES:
$6.31B
SAN:
€74.92B
ARES:
$4.46B
SAN:
€46.97B
ARES:
$2.42B
SAN:
€21.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. SAN — Ранг доходности на риск
ARES
SAN
Сравнение ARES c SAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | SAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.13 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 9.63 | -10.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и SAN
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и SAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -82.94% | +33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -20.29% | -28.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -20.29% | -29.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -43.23% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -73.84% | +24.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -1.37% | -27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -30.66% | +19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.00% | 6.58% | +18.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и SAN
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Banco Santander, S.A. (SAN) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 10.68% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 27.49% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.35% | 33.65% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.37% | 33.89% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 35.85% | +0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и SAN
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SAN в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.17% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и SAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и SAN
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and SAN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.97%) compared to SAN (10.68%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs SAN's -82.94%.
SAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и SAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор