PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARES с MUFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARES с MUFG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARES (Ares Management Corporation) and MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARES in Asset Management, MUFG in Banks - Diversified. Over the past 10 years, ARES returned 31.19%/yr vs 18.66%/yr for MUFG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARES и MUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у MUFG с доходностью 27.11%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции MUFG по среднегодовой доходности: 31.19% против 18.66% соответственно.

ARES

1 день
1.57%
1 месяц
9.51%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-20.42%
1 год
-17.98%
3 года*
16.02%
5 лет*
21.68%
10 лет*
31.19%

MUFG

1 день
0.40%
1 месяц
8.33%
С начала года
27.11%
6 месяцев
25.92%
1 год
48.94%
3 года*
46.26%
5 лет*
33.15%
10 лет*
18.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARES и MUFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARES
Ares Management Corporation		-15.40%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-5.54%10.72%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		27.11%39.96%40.10%33.50%27.37%25.70%-15.99%11.50%-33.01%20.99%

Correlation

The correlation between ARES and MUFG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.26

Фундаментальные показатели

EPS

ARES:

$2.83

MUFG:

¥214.15

Коэффициент P/E

ARES:

47.65

MUFG:

15.08

Коэффициент PEG

ARES:

1.90

MUFG:

0.55

Коэффициент P/S

ARES:

4.71

MUFG:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

ARES:

$6.31B

MUFG:

¥13.21T

Валовая прибыль (12 мес.)

ARES:

$4.46B

MUFG:

¥7.24T

EBITDA (12 мес.)

ARES:

$2.42B

MUFG:

¥3.34T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Management Corporation

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с ORLYARES с OARES с STLDARES с SFM
Часто сравнивают с MUFG:
MUFG с SMFGMUFG с MFGMUFG с JPMMUFG с NMRMUFG с BBVAMUFG с INGMUFG с RY

Доходность на риск

ARES vs. MUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MUFG
Ранг доходности на риск MUFG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUFG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARES c MUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARESMUFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.91

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.62

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.31

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.85

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

7.98

-8.70

ARES vs. MUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа MUFG равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и MUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARES и MUFG

Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки MUFG в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и MUFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARESMUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.73%

-76.75%

+27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.05%

-17.28%

-31.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.73%

-26.56%

-23.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.73%

-32.81%

-16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-57.62%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.77%

0.00%

-28.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-43.53%

+32.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.00%

6.16%

+18.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и MUFG

Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARESMUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

5.88%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

18.89%

+16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.35%

25.81%

+15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.37%

29.04%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

27.85%

+8.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и MUFG

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности MUFG в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		4.12%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.12%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARES и MUFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
1.53B
3.59T
(ARES) Общая выручка
(MUFG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARES значения в USD, MUFG значения в JPY

Сравнение рентабельности ARES и MUFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ares Management Corporation и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
96.1%
58.3%
Активы портфеля
ARES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.

MUFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09T при выручке в 3.59T, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

ARES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

MUFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.39B при выручке в 3.59T, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

ARES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

MUFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 624.99B при выручке в 3.59T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

ARES and MUFG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARES has higher volatility (11.97%) compared to MUFG (5.88%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs MUFG's -76.75%.

MUFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARES и MUFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор