Сравнение CG с O
CG (The Carlyle Group Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. CG operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, CG returned 15.77%/yr vs 4.46%/yr for O. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CG и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -26.40%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции CG превзошли акции O по среднегодовой доходности: 15.77% против 4.46% соответственно.
CG
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -26.40%
- 6 месяцев
- -28.59%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 15.77%
O
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам CG и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | -26.40% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
O Realty Income Corporation | 11.54% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between CG and O is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.20 |
The correlation between CG and O shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CG:
$1.48
O:
$1.17
CG:
28.98
O:
52.40
CG:
0.18
O:
4.27
CG:
3.97
O:
7.08
CG:
$3.99B
O:
$5.92B
CG:
$2.92B
O:
$3.89B
CG:
$1.01B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CG vs. O — Ранг доходности на риск
CG
O
Сравнение CG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CG | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.02 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 2.38 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CG и O
Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -48.45% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -11.10% | -26.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -26.49% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -34.48% | -22.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.75% | -48.28% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.85% | -7.72% | -29.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.77% | -9.20% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.43% | 4.76% | +15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG и O
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 5.97% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.91% | 12.17% | +15.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.24% | 16.50% | +19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.84% | 18.92% | +20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 25.66% | +11.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и O
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности O в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.26% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
O Realty Income Corporation | 5.26% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CG and O have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CG has higher volatility (9.90%) compared to O (5.97%). In terms of maximum drawdown, CG dropped -62.69% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CG и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор