PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CG с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CG и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Carlyle Group Inc. (CG) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CG показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции CG превзошли акции O по среднегодовой доходности: 15.34% против 4.58% соответственно.


CG

1 день
-5.06%
1 месяц
-14.85%
С начала года
-27.55%
6 месяцев
-23.24%
1 год
-4.24%
3 года*
17.23%
5 лет*
2.71%
10 лет*
15.34%

O

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
8.26%
6 месяцев
5.55%
1 год
12.57%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CG и O


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG
The Carlyle Group Inc.
-27.55%20.20%28.05%42.55%-43.78%78.46%1.62%116.75%-27.28%59.83%
O
Realty Income Corporation
8.26%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between CG and O is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2012 г.

0.20

The correlation between CG and O shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CG:

$1.48

O:

$1.17

Коэффициент P/E

CG:

28.53

O:

50.86

Коэффициент PEG

CG:

0.18

O:

4.14

Коэффициент P/S

CG:

3.91

O:

6.87

Общая выручка (12 мес.)

CG:

$3.99B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CG:

$2.92B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

CG:

$1.01B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Carlyle Group Inc.

Realty Income Corporation

Доходность на риск

CG vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CG
Ранг доходности на риск CG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG: 3636
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.14

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

2.88

-3.11

CG vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.79

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.13

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.18

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CG и O

Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и O.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-48.45%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.83%

-11.10%

-26.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.53%

-26.49%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.75%

-34.48%

-22.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.75%

-48.28%

-8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.83%

-10.44%

-27.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.73%

-9.21%

-12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.89%

4.37%

+14.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CG и O

The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

5.48%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.70%

11.72%

+15.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.80%

15.95%

+19.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.73%

18.87%

+20.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.35%

25.63%

+11.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG и O

Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности O в 5.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CG
The Carlyle Group Inc.
3.31%2.37%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%
O
Realty Income Corporation
5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CG и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
189.60M
1.55B
(CG) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CG and O have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CG has higher volatility (9.83%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, CG dropped -62.69% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CG и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор