PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDC с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARDC с VTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, ARDC returned 8.32%/yr vs 15.02%/yr for VTI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARDC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDC показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции ARDC уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.32% против 15.02% соответственно.

ARDC

1 день
0.24%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-0.45%
1 год
-2.36%
3 года*
12.24%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.32%

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDC и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-1.07%-3.10%21.05%32.35%-22.21%23.12%2.56%21.26%-8.80%17.63%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between ARDC and VTI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2012 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с PDBCARDC с FJSYXARDC с SVOL
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

ARDC vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARDCVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.97

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.67

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.79

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

12.52

-12.87

ARDC vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARDC и VTI

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDCVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-55.45%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-8.92%

-6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-19.30%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-25.36%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-35.00%

-10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-2.14%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-8.02%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

1.99%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и VTI

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDCVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

4.50%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

9.82%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

12.64%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

17.47%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.33%

-1.47%

Сравнение комиссий ARDC и VTI

ARDC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и VTI

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.72%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

ARDC and VTI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.50%) compared to ARDC (2.42%). In terms of maximum drawdown, ARDC dropped -45.40% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDC и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор