PortfoliosLab logo
Сравнение ARDC с OXLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARDC и OXLC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARDC и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.25%
153.97%
ARDC
OXLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDC:

0.39

OXLC:

0.54

Коэф-т Сортино

ARDC:

0.60

OXLC:

0.84

Коэф-т Омега

ARDC:

1.10

OXLC:

1.14

Коэф-т Кальмара

ARDC:

0.31

OXLC:

0.86

Коэф-т Мартина

ARDC:

1.34

OXLC:

2.91

Индекс Язвы

ARDC:

4.63%

OXLC:

4.26%

Дневная вол-ть

ARDC:

15.75%

OXLC:

22.82%

Макс. просадка

ARDC:

-45.40%

OXLC:

-74.58%

Текущая просадка

ARDC:

-11.80%

OXLC:

-7.81%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, ARDC показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у OXLC с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции ARDC превзошли акции OXLC по среднегодовой доходности: 7.35% против 6.60% соответственно.


ARDC

С начала года

-8.11%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-5.99%

1 год

6.96%

5 лет

15.24%

10 лет

7.35%

OXLC

С начала года

-3.56%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

-3.80%

1 год

12.17%

5 лет

16.76%

10 лет

6.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDC и OXLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARDC
Ранг риск-скорректированной доходности ARDC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

OXLC
Ранг риск-скорректированной доходности OXLC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXLC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDC c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARDC, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARDC: 0.39
OXLC: 0.54
Коэффициент Сортино ARDC, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARDC: 0.60
OXLC: 0.84
Коэффициент Омега ARDC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARDC: 1.10
OXLC: 1.14
Коэффициент Кальмара ARDC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARDC: 0.31
OXLC: 0.86
Коэффициент Мартина ARDC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARDC: 1.34
OXLC: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OXLC равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.54
ARDC
OXLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и OXLC

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что меньше доходности OXLC в 23.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
10.38%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%8.87%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
23.35%20.12%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%

Просадки

Сравнение просадок ARDC и OXLC

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и OXLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.80%
-7.81%
ARDC
OXLC

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и OXLC

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 11.80%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.80%
15.51%
ARDC
OXLC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDC и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию