PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARDC с OXLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ARDCOXLC
Дох-ть с нач. г.17.99%27.04%
Дох-ть за 1 год28.24%27.31%
Дох-ть за 3 года7.10%2.94%
Дох-ть за 5 лет10.05%7.08%
Дох-ть за 10 лет8.21%7.09%
Коэф-т Шарпа2.591.88
Коэф-т Сортино3.612.56
Коэф-т Омега1.491.36
Коэф-т Кальмара4.301.26
Коэф-т Мартина21.4810.08
Индекс Язвы1.39%2.79%
Дневная вол-ть11.50%14.91%
Макс. просадка-45.40%-74.58%
Текущая просадка-2.10%-1.83%

Фундаментальные показатели


ARDCOXLC

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ARDC и OXLC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARDC и OXLC

С начала года, ARDC показывает доходность 17.99%, что значительно ниже, чем у OXLC с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции ARDC превзошли акции OXLC по среднегодовой доходности: 8.21% против 7.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.26%
11.85%
ARDC
OXLC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARDC c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARDC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARDC, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARDC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARDC, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARDC, с текущим значением в 21.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.48
OXLC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 10.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.08

Сравнение коэффициента Шарпа ARDC и OXLC

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
1.88
ARDC
OXLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и OXLC

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности OXLC в 18.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
9.47%9.90%10.36%7.20%8.44%8.44%9.39%7.60%8.47%10.51%8.87%7.81%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
18.69%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%

Просадки

Сравнение просадок ARDC и OXLC

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и OXLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.10%
-1.83%
ARDC
OXLC

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и OXLC

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.56%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56%
3.22%
ARDC
OXLC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDC и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию