PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDC с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARDC с EIPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock, while EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by First Trust. Over the past year, ARDC returned -1.89% vs 21.45% for EIPI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARDC и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDC показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.55%.

ARDC

1 день
-1.19%
1 месяц
0.41%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-1.97%
1 год
-1.89%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.26%

EIPI

1 день
0.05%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.55%
6 месяцев
13.67%
1 год
21.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDC и EIPI

2026 (YTD)20252024
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-1.78%-3.10%12.66%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.55%12.38%12.83%

Correlation

The correlation between ARDC and EIPI is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.14

The correlation between ARDC and EIPI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с PDBCARDC с FJSYXARDC с SVOL
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYN

Доходность на риск

ARDC vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDC c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDCEIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.26

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
3.30

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

5.39

-5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

16.30

-16.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDC vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа EIPI равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDCEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.26

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.52

-1.16

Просадки

Сравнение просадок ARDC и EIPI

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDCEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-12.33%

-33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-4.00%

-11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-2.62%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-1.67%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

1.32%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и EIPI

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.83%, в то время как у FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDCEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.59%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

7.30%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

9.55%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

13.08%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

13.08%

+3.79%

Сравнение комиссий ARDC и EIPI

ARDC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и EIPI

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности EIPI в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.80%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.78%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARDC and EIPI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPI has higher volatility (3.59%) compared to ARDC (2.83%). In terms of maximum drawdown, ARDC dropped -45.40% vs EIPI's -12.33%.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDC и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор