PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARDC с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARDC с EIPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock, while EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by First Trust. Over the past year, ARDC returned -4.23% vs 22.68% for EIPI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARDC и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDC показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 16.51%.

ARDC

1 день
-0.87%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
-2.76%
С начала года
-0.27%
1 год
-4.23%
3 года*
10.86%
5 лет*
4.99%
10 лет*
8.30%

EIPI

1 день
0.63%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
13.65%
С начала года
16.51%
1 год
22.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDC и EIPI

2026 (YTD)20252024
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-0.27%-3.10%13.45%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		16.51%12.38%13.14%

Correlation

The correlation between ARDC and EIPI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.11

The correlation between ARDC and EIPI shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с PDBCARDC с FJSYXARDC с SVOL
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с MLPD.LEIPI с KYNEIPI с MLPAEIPI с GPIQ

Доходность на риск

ARDC vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDC c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARDCEIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.27

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
3.38

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

4.77

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

13.94

-14.48

ARDC vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа EIPI равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARDC и EIPI

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDCEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-12.33%

-33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-4.77%

-10.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-0.95%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-1.72%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

1.63%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и EIPI

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.61%, в то время как у FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDCEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.03%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

7.81%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

10.06%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

13.06%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

13.06%

+3.79%

Сравнение комиссий ARDC и EIPI

ARDC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и EIPI

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности EIPI в 6.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.73%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.71%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARDC and EIPI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPI has higher volatility (4.03%) compared to ARDC (2.61%). In terms of maximum drawdown, ARDC dropped -45.40% vs EIPI's -12.33%.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDC и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор