PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDC с EIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARDC с EIC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) and EIC (Eagle Point Income Company Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, ARDC returned 4.85%/yr vs 4.82%/yr for EIC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARDC и EIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDC показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у EIC с доходностью -2.60%.

ARDC

1 день
0.24%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-0.45%
1 год
-2.36%
3 года*
12.24%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.32%

EIC

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
1.58%
1 год
-9.54%
3 года*
6.21%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDC и EIC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-1.07%-3.10%21.05%32.35%-22.21%23.12%2.56%4.90%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-2.60%-15.28%24.02%20.86%-10.48%28.01%-14.41%-2.31%

Correlation

The correlation between ARDC and EIC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARDC:

$301.73M

EIC:

$237.85M

EPS

ARDC:

$2.52

EIC:

-$0.05

Коэффициент P/S

ARDC:

3.43

EIC:

4.72

Коэффициент P/B

ARDC:

0.88

EIC:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

ARDC:

$87.73M

EIC:

$52.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARDC:

$56.87M

EIC:

$50.57M

EBITDA (12 мес.)

ARDC:

$82.14M

EIC:

$2.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Eagle Point Income Company Inc.

Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с PDBCARDC с FJSYXARDC с SVOL
Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с BSJREIC с CLOZEIC с OXLCEIC с PFN

Доходность на риск

ARDC vs. EIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDC c EIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARDCEICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.51

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
-0.59

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.35

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

-0.65

+0.30

ARDC vs. EIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа EIC равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и EIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARDC и EIC

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки EIC в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и EIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDCEICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-67.08%

+21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-28.67%

+13.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-34.06%

+14.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-34.06%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-22.93%

+14.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-12.30%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

15.54%

-8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и EIC

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.42%, в то время как у Eagle Point Income Company Inc. (EIC) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDCEICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

4.34%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

13.89%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

19.68%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

20.20%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

37.40%

-20.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и EIC

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что меньше доходности EIC в 16.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.72%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		16.86%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDC и EIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. и Eagle Point Income Company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00M10.00M15.00M20.00M25.00M20212022202320242025
24.48M
6.79M
(ARDC) Общая выручка
(EIC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARDC and EIC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIC has higher volatility (4.34%) compared to ARDC (2.42%). In terms of maximum drawdown, ARDC dropped -45.40% vs EIC's -67.08%.

ARDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDC и EIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор