Сравнение ARCX с UGA
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ARCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. ARCX is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, ARCX returned -88.43% vs 62.68% for UGA. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ARCX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -65.68%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%.
ARCX
- 1 день
- -7.52%
- 1 месяц
- -40.64%
- С начала года
- -65.68%
- 6 месяцев
- -71.02%
- 1 год
- -88.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам ARCX и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -65.68% | -71.53% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | 2.07% |
Correlation
The correlation between ARCX and UGA is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. UGA — Ранг доходности на риск
ARCX
UGA
Сравнение ARCX c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.31 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.10 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 9.66 | -10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и UGA
Максимальная просадка ARCX за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.20% | -86.59% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.20% | -20.32% | -71.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.20% | -20.32% | -71.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.58% | -36.69% | -28.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.00% | 6.51% | +63.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и UGA
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) имеет более высокую волатильность в 45.74% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что ARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.74% | 9.45% | +36.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.68% | 30.74% | +58.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.45% | 34.84% | +103.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.65% | 34.47% | +106.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.65% | 37.22% | +103.43% |
Сравнение комиссий ARCX и UGA
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и UGA
Ни ARCX, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and UGA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCX has higher volatility (45.74%) compared to UGA (9.45%). In terms of maximum drawdown, ARCX dropped -92.20% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 62.68% vs -88.43% for ARCX. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 62.68% return vs -88.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
ARCX and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARCX is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tradr and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор