PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCX с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCX с TSLQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - ARCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past year, ARCX returned -85.69% vs -49.38% for TSLQ. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. ARCX charges 1.30%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.

Доходность

Сравнение доходности ARCX и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCX показывает доходность -62.89%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 13.60%.

ARCX

1 день
-6.89%
1 месяц
-35.81%
С начала года
-62.89%
6 месяцев
-69.07%
1 год
-85.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLQ

1 день
11.57%
1 месяц
18.36%
С начала года
13.60%
6 месяцев
31.99%
1 год
-49.38%
3 года*
-64.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCX и TSLQ

2026 (YTD)2025
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF		-62.89%-71.53%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		13.60%-66.36%

Correlation

The correlation between ARCX and TSLQ is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с ARCX:
ARCX с LITXARCX с RGTUARCX с SNXXARCX с APPXARCX с ASTXARCX с LRCUARCX с QQQP
Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD

Доходность на риск

ARCX vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCX
Ранг доходности на риск ARCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCX c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCXTSLQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.56

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
-0.47

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.95

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.69

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-0.88

-0.35

ARCX vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCX на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLQ равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCX и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCX и TSLQ

Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.99%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и TSLQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCXTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-98.73%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.99%

-72.21%

-19.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.56%

-98.31%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.48%

-67.61%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.76%

56.23%

+13.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCX и TSLQ

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) имеет более высокую волатильность в 46.44% по сравнению с Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 27.76%. Это указывает на то, что ARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCXTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.44%

27.76%

+18.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.89%

56.68%

+33.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.27%

89.33%

+48.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.75%

94.31%

+46.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.75%

94.31%

+46.44%

Сравнение комиссий ARCX и TSLQ

ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCX и TSLQ

ARCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%.

ПозицияTTM2025202420232022
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		9.30%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы

ARCX and TSLQ have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCX has higher volatility (46.44%) compared to TSLQ (27.76%). In terms of maximum drawdown, ARCX dropped -91.99% vs TSLQ's -98.73%.

On 1-year performance, TSLQ leads with -49.38% vs -85.69% for ARCX. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 27.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -49.38% return vs -85.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.

TSLQ has the higher dividend yield at 9.30%, compared with 0.00% for ARCX.

ARCX is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 1.17% for TSLQ.

TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCX и TSLQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор