Сравнение ARCX с TSLQ
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - ARCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past year, ARCX returned -92.79% vs -59.82% for TSLQ. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. ARCX charges 1.30%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -73.88%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.
ARCX
- 1 день
- -12.52%
- 1 месяц
- -34.86%
- 6 месяцев
- -80.87%
- С начала года
- -73.88%
- 1 год
- -92.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -73.88% | -71.53% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -66.36% |
Correlation
The correlation between ARCX and TSLQ is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
ARCX
TSLQ
Сравнение ARCX c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.87 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.09 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и TSLQ
Максимальная просадка ARCX за все время составила -94.06%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -98.73% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.06% | -69.32% | -24.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.06% | -98.49% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.07% | -68.10% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.54% | 54.82% | +18.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и TSLQ
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 34.22%. Это указывает на то, что ARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | 34.22% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.85% | 62.84% | +29.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.07% | 89.43% | +48.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.48% | 94.77% | +45.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.48% | 94.77% | +45.71% |
Сравнение комиссий ARCX и TSLQ
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и TSLQ
ARCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
ARCX and TSLQ have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCX has higher volatility (37.01%) compared to TSLQ (34.22%). In terms of maximum drawdown, ARCX dropped -94.06% vs TSLQ's -98.73%.
On 1-year performance, TSLQ leads with -59.82% vs -92.79% for ARCX. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 34.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -59.82% return vs -92.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.00% for ARCX.
ARCX is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор