Сравнение ARCX с SPUU
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. ARCX is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, ARCX returned -92.79% vs 38.38% for SPUU. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARCX charges 1.30%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -73.88%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%.
ARCX
- 1 день
- -12.52%
- 1 месяц
- -34.86%
- 6 месяцев
- -80.87%
- С начала года
- -73.88%
- 1 год
- -92.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам ARCX и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -73.88% | -71.53% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.76% |
Correlation
The correlation between ARCX and SPUU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between ARCX and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. SPUU — Ранг доходности на риск
ARCX
SPUU
Сравнение ARCX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.12 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 8.78 | -10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и SPUU
Максимальная просадка ARCX за все время составила -94.06%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -59.35% | -34.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.06% | -18.19% | -75.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.06% | -2.59% | -91.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.07% | -9.45% | -57.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.54% | 4.38% | +69.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и SPUU
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что ARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | 6.85% | +30.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.85% | 20.13% | +71.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.07% | 25.27% | +112.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.48% | 33.69% | +106.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.48% | 35.75% | +104.73% |
Сравнение комиссий ARCX и SPUU
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и SPUU
ARCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
ARCX and SPUU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCX has higher volatility (37.01%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, ARCX dropped -94.06% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 38.38% vs -92.79% for ARCX. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 38.38% return vs -92.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for ARCX.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор