Сравнение ARCX с SPUU
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. ARCX is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, ARCX returned -86.80% vs 43.76% for SPUU. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ARCX charges 1.30%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -67.11%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 23.91%.
ARCX
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -13.26%
- 6 месяцев
- -59.31%
- С начала года
- -67.11%
- 1 год
- -86.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.19%
SPUU
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- 22.96%
- С начала года
- 23.91%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 36.03%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 24.23%
- Всё время*
- 21.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $187.23K | $373.70K | $915.80K | |
| $5.27M | $4.83M | $4.60M |
Сравнение доходности по годам ARCX и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -67.11% | -71.53% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 23.91% | 26.76% |
Correlation
The correlation between ARCX and SPUU is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between ARCX and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. SPUU — Ранг доходности на риск
ARCX
SPUU
Сравнение ARCX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.29 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.42 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 9.75 | -10.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и SPUU
Максимальная просадка ARCX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -59.35% | -34.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.63% | -18.19% | -75.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.52% | -0.36% | -92.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.32% | -9.43% | -58.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.56% | 4.50% | +67.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и SPUU
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) имеет более высокую волатильность в 52.42% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что ARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.42% | 8.12% | +44.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.72% | 20.70% | +79.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.37% | 25.84% | +114.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.28% | 33.76% | +111.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.28% | 35.81% | +109.47% |
Сравнение комиссий ARCX и SPUU
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и SPUU
ARCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.27% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
ARCX and SPUU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCX has higher volatility (52.42%) compared to SPUU (8.12%). In terms of maximum drawdown, ARCX dropped -94.32% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 43.76% vs -86.80% for ARCX. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 43.76% return vs -86.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
SPUU has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for ARCX.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор