Сравнение ARCX с BITI
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ARCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. ARCX is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, ARCX returned -92.79% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. ARCX charges 1.30%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -73.88%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
ARCX
- 1 день
- -12.52%
- 1 месяц
- -34.86%
- 6 месяцев
- -80.87%
- С начала года
- -73.88%
- 1 год
- -92.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -73.88% | -71.53% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 20.16% |
Correlation
The correlation between ARCX and BITI is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. BITI — Ранг доходности на риск
ARCX
BITI
Сравнение ARCX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.57 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 6.38 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и BITI
Максимальная просадка ARCX за все время составила -94.06%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -92.16% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.06% | -25.28% | -68.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.06% | -86.41% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.07% | -68.40% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.54% | 10.16% | +63.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и BITI
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что ARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | 10.76% | +26.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.85% | 34.28% | +57.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.07% | 44.15% | +93.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.48% | 52.24% | +88.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.48% | 52.24% | +88.24% |
Сравнение комиссий ARCX и BITI
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и BITI
ARCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
ARCX and BITI have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCX has higher volatility (37.01%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, ARCX dropped -94.06% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -92.79% for ARCX. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -92.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for ARCX.
ARCX is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор