Сравнение ARCO с MSFT
ARCO (Arcos Dorados Holdings Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ARCO operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ARCO returned 8.77%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCO и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCO показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции ARCO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.77% против 25.03% соответственно.
ARCO
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 0.79%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.77%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам ARCO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 14.48% | 4.14% | -41.05% | 54.92% | 46.32% | 17.56% | -35.25% | 4.09% | -22.62% | 91.67% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ARCO and MSFT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ARCO:
$1.75B
MSFT:
$3.18T
ARCO:
$1.11
MSFT:
$16.79
ARCO:
7.49
MSFT:
25.45
ARCO:
0.12
MSFT:
1.78
ARCO:
0.36
MSFT:
10.01
ARCO:
2.26
MSFT:
7.68
ARCO:
$4.82B
MSFT:
$318.27B
ARCO:
$588.03M
MSFT:
$217.41B
ARCO:
$593.43M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ARCO
MSFT
Сравнение ARCO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.21 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -0.44 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.28 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.46 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.93 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.75 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок ARCO и MSFT
Максимальная просадка ARCO за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.66% | -69.38% | -22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -33.91% | +15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.87% | -33.91% | -13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.87% | -37.15% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.58% | -37.15% | -33.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.83% | -20.67% | -41.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.52% | -21.78% | -43.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 15.95% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCO и MSFT
Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что ARCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 9.95% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.40% | 22.34% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 25.12% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.92% | 26.63% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.90% | 27.04% | +13.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCO и MSFT
Дивидендная доходность ARCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 3.00% | 3.27% | 3.30% | 1.50% | 1.79% | 0.00% | 2.17% | 1.36% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcos Dorados Holdings Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCO и MSFT
ARCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 133.63M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ARCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.88M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ARCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.14M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ARCO and MSFT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCO has higher volatility (16.12%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, ARCO dropped -91.66% vs MSFT's -69.38%.
ARCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор