PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARCO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCO с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCO или SPY.

Корреляция

Корреляция между ARCO и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARCO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCO:

-0.73

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

ARCO:

-0.97

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

ARCO:

0.89

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

ARCO:

-0.39

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

ARCO:

-1.14

SPY:

2.92

Индекс Язвы

ARCO:

23.68%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

ARCO:

36.48%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

ARCO:

-91.66%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ARCO:

-64.86%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, ARCO показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции ARCO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.63% против 12.59% соответственно.

ARCO

С начала года

9.73%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

-3.32%

1 год

-26.51%

5 лет

21.66%

10 лет

5.63%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCO
Ранг риск-скорректированной доходности ARCO, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARCO на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCO и SPY

Дивидендная доходность ARCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCO
Arcos Dorados Holdings Inc.		3.03%3.30%1.50%1.79%0.00%2.19%1.36%1.27%0.00%0.00%0.00%4.40%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ARCO и SPY

Максимальная просадка ARCO за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARCO и SPY

Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что ARCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...