PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARCO с AEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARCO и AEO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ARCO и AEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-55.84%
66.45%
ARCO
AEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCO:

-1.09

AEO:

-0.43

Коэф-т Сортино

ARCO:

-1.65

AEO:

-0.37

Коэф-т Омега

ARCO:

0.81

AEO:

0.95

Коэф-т Кальмара

ARCO:

-0.53

AEO:

-0.32

Коэф-т Мартина

ARCO:

-1.48

AEO:

-0.95

Индекс Язвы

ARCO:

24.71%

AEO:

17.90%

Дневная вол-ть

ARCO:

33.58%

AEO:

39.31%

Макс. просадка

ARCO:

-91.66%

AEO:

-80.67%

Текущая просадка

ARCO:

-67.27%

AEO:

-51.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCO:

$1.64B

AEO:

$3.30B

EPS

ARCO:

$0.69

AEO:

$1.17

Цена/прибыль

ARCO:

11.29

AEO:

14.70

PEG коэффициент

ARCO:

2.15

AEO:

38.27

Общая выручка (12 мес.)

ARCO:

$4.50B

AEO:

$5.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCO:

$651.91M

AEO:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

ARCO:

$445.16M

AEO:

$543.24M

Доходность по периодам

С начала года, ARCO показывает доходность -39.75%, что значительно ниже, чем у AEO с доходностью -19.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARCO имеют среднегодовую доходность 4.90%, а акции AEO немного отстают с 4.86%.


ARCO

С начала года

-39.75%

1 месяц

-11.97%

6 месяцев

-15.22%

1 год

-38.64%

5 лет

0.78%

10 лет

4.90%

AEO

С начала года

-19.24%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-18.62%

5 лет

5.10%

10 лет

4.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARCO c AEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCO, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.09-0.43
Коэффициент Сортино ARCO, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.65-0.37
Коэффициент Омега ARCO, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.810.95
Коэффициент Кальмара ARCO, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.53-0.32
Коэффициент Мартина ARCO, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.48-0.95
ARCO
AEO

Показатель коэффициента Шарпа ARCO на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа AEO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCO и AEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.09
-0.43
ARCO
AEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCO и AEO

Дивидендная доходность ARCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности AEO в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARCO
Arcos Dorados Holdings Inc.
2.40%1.50%1.79%0.00%2.22%1.40%1.30%0.00%0.00%0.00%4.56%2.04%
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.
3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%2.60%

Просадки

Сравнение просадок ARCO и AEO

Максимальная просадка ARCO за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки AEO в -80.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCO и AEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-67.27%
-51.79%
ARCO
AEO

Волатильность

Сравнение волатильности ARCO и AEO

Текущая волатильность для Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) составляет 10.93%, в то время как у American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) волатильность равна 20.01%. Это указывает на то, что ARCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.93%
20.01%
ARCO
AEO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCO и AEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcos Dorados Holdings Inc. и American Eagle Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab