PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCO с SCCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARCO с SCCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARCO (Arcos Dorados Holdings Inc.) and SCCO (Southern Copper Corporation) are both stocks. ARCO operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while SCCO operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, ARCO returned 8.44%/yr vs 27.11%/yr for SCCO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARCO и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCO показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 39.12%. За последние 10 лет акции ARCO уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 8.44% против 27.11% соответственно.

ARCO

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.14%
С начала года
13.52%
6 месяцев
10.12%
1 год
16.71%
3 года*
0.82%
5 лет*
6.97%
10 лет*
8.44%

SCCO

1 день
-1.27%
1 месяц
15.22%
С начала года
39.12%
6 месяцев
42.62%
1 год
119.99%
3 года*
47.03%
5 лет*
28.82%
10 лет*
27.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCO и SCCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCO
Arcos Dorados Holdings Inc.		13.52%4.14%-41.05%54.92%46.32%17.56%-35.25%4.09%-22.62%91.67%
SCCO
Southern Copper Corporation		39.12%66.62%9.45%50.12%4.25%-0.62%58.79%46.59%-33.11%50.79%

Correlation

The correlation between ARCO and SCCO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCO:

$1.74B

SCCO:

$159.48B

EPS

ARCO:

$1.11

SCCO:

$6.04

Коэффициент P/E

ARCO:

7.43

SCCO:

32.15

Коэффициент PEG

ARCO:

0.12

SCCO:

4.43

Коэффициент P/S

ARCO:

0.36

SCCO:

10.97

Коэффициент P/B

ARCO:

2.24

SCCO:

13.53

Общая выручка (12 мес.)

ARCO:

$4.82B

SCCO:

$14.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCO:

$588.03M

SCCO:

$6.04B

EBITDA (12 мес.)

ARCO:

$593.43M

SCCO:

$8.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcos Dorados Holdings Inc.

Southern Copper Corporation

Часто сравнивают с ARCO:
ARCO с AEOARCO с XOMARCO с FMCARCO с MSFTARCO с SPYARCO с VOOARCO с CAT
Часто сравнивают с SCCO:
SCCO с FCXSCCO с RIOSCCO с BHPSCCO с TECKSCCO с CPERSCCO с COPPSCCO с HBM

Доходность на риск

ARCO vs. SCCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCO
Ранг доходности на риск ARCO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCCO
Ранг доходности на риск SCCO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCO c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCOSCCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.55

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.96

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

3.99

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

11.80

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCO vs. SCCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCO на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SCCO равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCO и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCOSCCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.55

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.73

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.73

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.51

-0.61

Просадки

Сравнение просадок ARCO и SCCO

Максимальная просадка ARCO за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCO и SCCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCOSCCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.66%

-78.60%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.94%

-30.22%

+12.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.87%

-39.69%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.87%

-43.07%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.58%

-54.83%

-15.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.15%

-9.96%

-52.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.52%

-22.05%

-43.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

10.21%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCO и SCCO

Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Southern Copper Corporation (SCCO) с волатильностью 15.08%. Это указывает на то, что ARCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCOSCCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.01%

15.08%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.36%

38.69%

-11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.20%

47.30%

-12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.92%

39.46%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.90%

37.25%

+3.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCO и SCCO

Дивидендная доходность ARCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности SCCO в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCO
Arcos Dorados Holdings Inc.		3.03%3.27%3.30%1.50%1.79%0.00%2.17%1.36%1.27%0.00%0.00%0.00%
SCCO
Southern Copper Corporation		1.88%2.13%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCO и SCCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcos Dorados Holdings Inc. и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.22B
4.25B
(ARCO) Общая выручка
(SCCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARCO и SCCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arcos Dorados Holdings Inc. и Southern Copper Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
11.0%
0
Активы портфеля
ARCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 133.63M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.

SCCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.25B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ARCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.88M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

SCCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.48B при выручке в 4.25B, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.

ARCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.14M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

SCCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 4.25B, что соответствует чистой рентабельности 37.1%.

Часто задаваемые вопросы

ARCO and SCCO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCO has higher volatility (16.01%) compared to SCCO (15.08%). In terms of maximum drawdown, ARCO dropped -91.66% vs SCCO's -78.60%.

SCCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCO и SCCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор