Сравнение ARCO с CAT
ARCO (Arcos Dorados Holdings Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. ARCO operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ARCO returned 6.09%/yr vs 29.38%/yr for CAT. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ARCO и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCO показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 52.98%. За последние 10 лет акции ARCO уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 6.09% против 29.38% соответственно.
ARCO
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- -3.21%
- С начала года
- 17.37%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- -4.99%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 6.09%
- Всё время*
- -4.03%
CAT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -10.02%
- 6 месяцев
- 26.39%
- С начала года
- 52.98%
- 1 год
- 102.41%
- 3 года*
- 48.68%
- 5 лет*
- 35.43%
- 10 лет*
- 29.38%
- Всё время*
- 10.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.46M | $10.35M | $11.27M | |
| $3.05B | $2.78B | $2.99B |
Сравнение доходности по годам ARCO и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 17.37% | 4.14% | -41.05% | 54.92% | 46.32% | 17.56% | -35.25% | 4.09% | -22.62% | 91.67% |
CAT Caterpillar Inc. | 52.98% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between ARCO and CAT is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ARCO:
$1.78B
CAT:
$401.25B
ARCO:
$1.11
CAT:
$23.20
ARCO:
7.61
CAT:
37.55
ARCO:
0.12
CAT:
2.48
ARCO:
0.37
CAT:
5.44
ARCO:
2.30
CAT:
20.77
ARCO:
$4.82B
CAT:
$74.73B
ARCO:
$588.03M
CAT:
$25.31B
ARCO:
$593.43M
CAT:
$16.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCO vs. CAT — Ранг доходности на риск
ARCO
CAT
Сравнение ARCO c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCO | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.91 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 15.40 | -11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCO и CAT
Максимальная просадка ARCO за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCO и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCO | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.66% | -73.43% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -26.36% | +11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.87% | -34.05% | -13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.87% | -34.05% | -13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.58% | -43.36% | -27.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.87% | -18.05% | -42.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.46% | -19.71% | -45.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 6.71% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCO и CAT
Текущая волатильность для Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) составляет 6.28%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что ARCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCO | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 12.70% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.71% | 31.59% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.97% | 39.42% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 31.72% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 31.36% | +9.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCO и CAT
Дивидендная доходность ARCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности CAT в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 3.07% | 3.27% | 3.30% | 1.50% | 1.79% | 0.00% | 2.17% | 1.36% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.71% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCO и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcos Dorados Holdings Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCO и CAT
ARCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 133.63M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.76B при выручке в 20.54B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
ARCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.88M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.30B при выручке в 20.54B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
ARCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.14M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.59B при выручке в 20.54B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
ARCO and CAT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (12.70%) compared to ARCO (6.28%). In terms of maximum drawdown, ARCO dropped -91.66% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCO и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор