Сравнение ARCNX с PCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).
ARCNX управляется AQR. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCNX и PCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCNX и PCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 17.59% | 20.76% | 7.19% | -0.50% | 20.97% | 39.48% | 8.11% | 17.68% | -17.83% | 10.20% |
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.30% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCNX показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARCNX имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции PCLAX немного отстают с 12.27%.
ARCNX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 12.76%
PCLAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCNX и PCLAX
ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PCLAX в 1.19%.
Доходность на риск
ARCNX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск
ARCNX
PCLAX
Сравнение ARCNX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCNX | PCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.65 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.17 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.92 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 8.05 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCNX | PCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.65 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.87 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.30 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.14 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ARCNX и PCLAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCNX и PCLAX
Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности PCLAX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.54% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% | 0.00% |
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.31% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок ARCNX и PCLAX
Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и PCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCNX | PCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -68.19% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -10.92% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -21.75% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -52.00% | +19.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.07% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.26% | -25.91% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.97% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCNX и PCLAX
Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) составляет 5.33%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCNX | PCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 10.45% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 14.79% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 18.96% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 19.26% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 40.64% | -23.18% |