PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCNX с GARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both funds - ARCNX is a Commodities fund managed by AQR, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Over the past 5 years, ARCNX returned 15.55%/yr vs 20.26%/yr for GARP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ARCNX charges 1.28%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARCNX показывает доходность 21.46%, а GARP немного ниже – 21.29%.

ARCNX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.26%
С начала года
21.46%
6 месяцев
23.75%
1 год
40.10%
3 года*
17.77%
5 лет*
15.55%
10 лет*
12.04%

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCNX и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		21.46%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.63%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between ARCNX and GARP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с BCSKXARCNX с QHFRXARCNX с PCLPXARCNX с DBMFARCNX с HGERARCNX с GOLDXARCNX с COM
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

ARCNX vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCNXGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.45

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.18

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

3.20

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

12.85

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCNX vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCNXGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.45

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.90

-0.59

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и GARP

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCNXGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-31.34%

-23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-13.69%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.65%

-23.73%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-30.61%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-0.73%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-7.36%

-18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.40%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и GARP

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 4.91% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCNXGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.03%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

13.89%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

17.89%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

21.97%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

23.89%

-6.46%

Сравнение комиссий ARCNX и GARP

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и GARP

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.17%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARCNX and GARP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (5.03%) compared to ARCNX (4.91%). In terms of maximum drawdown, ARCNX dropped -55.17% vs GARP's -31.34%.

ARCNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCNX и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор