Сравнение ARCNX с BICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX).
ARCNX управляется AQR. BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCNX и BICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCNX и BICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 17.04% | 20.76% | 7.19% | -0.50% | 20.97% | 39.48% | 8.11% | 17.68% | -17.83% | 10.20% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCNX показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у BICSX с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции ARCNX превзошли акции BICSX по среднегодовой доходности: 12.71% против 10.38% соответственно.
ARCNX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 12.71%
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCNX и BICSX
ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BICSX в 0.72%.
Доходность на риск
ARCNX vs. BICSX — Ранг доходности на риск
ARCNX
BICSX
Сравнение ARCNX c BICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCNX | BICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.54 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 3.22 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.87 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 19.67 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCNX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.54 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.90 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ARCNX и BICSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCNX и BICSX
Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности BICSX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.59% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок ARCNX и BICSX
Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и BICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCNX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -51.59% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -10.53% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -22.35% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -35.82% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.36% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.27% | -20.75% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.07% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCNX и BICSX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCNX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.48% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 12.47% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 16.34% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 15.83% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.12% | +2.35% |