PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с QSPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и QSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.04%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.94%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%12.12%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у QSPIX с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции QSPIX по среднегодовой доходности: 12.98% против 7.05% соответственно.

ARCIX

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
17.04%
6 месяцев
26.39%
1 год
30.67%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.72%
10 лет*
12.98%

QSPIX

1 день
-0.21%
1 месяц
3.82%
С начала года
9.94%
6 месяцев
12.16%
1 год
13.99%
3 года*
19.92%
5 лет*
18.65%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYX

Сравнение комиссий ARCIX и QSPIX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Доходность на риск

ARCIX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXQSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.42

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.94

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.76

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

5.29

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа QSPIX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXQSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.42

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.18

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.61

-0.30

Корреляция

Корреляция между ARCIX и QSPIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и QSPIX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности QSPIX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.48%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и QSPIX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и QSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-41.37%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.11%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-17.13%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-41.37%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.21%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-9.54%

-16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.70%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и QSPIX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

2.61%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

6.62%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

10.12%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

15.98%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

12.76%

+4.70%