Сравнение ARCIX с PQCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX).
ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCIX и PQCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCIX и PQCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 17.69% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.77% |
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund | 26.95% | 13.62% | 5.09% | -8.67% | 19.10% | 27.81% | -1.13% | 8.78% | -12.07% | 2.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCIX показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у PQCMX с доходностью 26.95%.
ARCIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 26.44%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 13.04%
PQCMX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 26.95%
- 6 месяцев
- 32.40%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCIX и PQCMX
ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PQCMX в 0.62%.
Доходность на риск
ARCIX vs. PQCMX — Ранг доходности на риск
ARCIX
PQCMX
Сравнение ARCIX c PQCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCIX | PQCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.93 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.50 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.64 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 9.70 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCIX | PQCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.84 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ARCIX и PQCMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCIX и PQCMX
Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности PQCMX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.42% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% |
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund | 6.37% | 8.09% | 4.14% | 3.93% | 31.36% | 47.61% | 0.00% | 1.02% | 3.02% | 1.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARCIX и PQCMX
Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки PQCMX в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и PQCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCIX | PQCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -33.00% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -9.32% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -26.78% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -12.01% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.50% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCIX и PQCMX
Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 5.38%, в то время как у PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCIX | PQCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 8.15% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 13.85% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 17.19% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 16.88% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 15.10% | +2.36% |