PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с PDBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 13.04% против 9.72% соответственно.

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Сравнение комиссий ARCIX и PDBC

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

ARCIX vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.62

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.19

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.74

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

6.73

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.62

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.74

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.21

+0.10

Корреляция

Корреляция между ARCIX и PDBC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и PDBC

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности PDBC в 2.97%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и PDBC

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и PDBC.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-49.52%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.07%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-27.63%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-40.73%

+8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-2.29%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-23.53%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.50%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и PDBC

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 5.38%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

8.36%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

13.95%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

18.73%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

18.92%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.69%

-0.23%