PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с KMLM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.04%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%9.01%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		8.67%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 8.67%.

ARCIX

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
17.04%
6 месяцев
26.39%
1 год
30.67%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.72%
10 лет*
12.98%

KMLM

1 день
-0.28%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.01%
1 год
8.60%
3 года*
0.44%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY

Сравнение комиссий ARCIX и KMLM

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

ARCIX vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXKMLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.88

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.27

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.13

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

3.31

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.88

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.39

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.18

Корреляция

Корреляция между ARCIX и KMLM составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и KMLM

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности KMLM в 4.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.48%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.62%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и KMLM

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и KMLM.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-27.47%

-26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-6.73%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-27.47%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-15.27%

+14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-12.73%

-12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.41%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и KMLM

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.05%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

7.22%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

9.84%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

14.57%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

14.67%

+2.79%