PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с GCCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCIX с GCCIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) and GCCIX (Goldman Sachs Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, ARCIX returned 11.02%/yr vs 4.45%/yr for GCCIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARCIX charges 1.00%/yr vs 0.59%/yr for GCCIX.

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и GCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у GCCIX с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции GCCIX по среднегодовой доходности: 11.02% против 4.45% соответственно.

ARCIX

1 день
-1.63%
1 месяц
-9.36%
С начала года
10.68%
6 месяцев
9.32%
1 год
27.06%
3 года*
13.45%
5 лет*
14.30%
10 лет*
11.02%

GCCIX

1 день
-1.08%
1 месяц
-7.97%
С начала года
10.01%
6 месяцев
8.66%
1 год
19.55%
3 года*
10.55%
5 лет*
8.91%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCIX и GCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		10.68%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		10.01%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%

Correlation

The correlation between ARCIX and GCCIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г.

0.76

The correlation between ARCIX and GCCIX shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с VBRARCIX с AVUVARCIX с QLEIXARCIX с DBMFARCIX с VOOARCIX с VWRP.LARCIX с QAI
Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AMZNGCCIX с AAAUGCCIX с BCSKXGCCIX с NUGCCIX с FFGCXGCCIX с FYHTXGCCIX с QQC.TO

Доходность на риск

ARCIX vs. GCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c GCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCIXGCCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.19

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.61

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.56

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

5.98

+2.05

ARCIX vs. GCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа GCCIX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и GCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и GCCIX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и GCCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCIXGCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-90.80%

+36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-10.94%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.67%

-11.89%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-28.78%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-57.76%

+25.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-72.74%

+60.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.31%

-69.42%

+44.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.17%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и GCCIX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCIXGCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.39%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

12.31%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

14.45%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

18.47%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

19.96%

-2.52%

Сравнение комиссий ARCIX и GCCIX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GCCIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и GCCIX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что меньше доходности GCCIX в 14.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		12.14%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.62%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ARCIX and GCCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARCIX has higher volatility (4.15%) compared to GCCIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, ARCIX dropped -54.25% vs GCCIX's -90.80%.

ARCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCIX и GCCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор