PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с GCCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCIX с GCCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) and GCCIX (Goldman Sachs Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, ARCIX returned 12.31%/yr vs 5.11%/yr for GCCIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARCIX charges 1.00%/yr vs 0.59%/yr for GCCIX.

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и GCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у GCCIX с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции GCCIX по среднегодовой доходности: 12.31% против 5.11% соответственно.

ARCIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.23%
С начала года
21.57%
6 месяцев
23.81%
1 год
40.49%
3 года*
18.04%
5 лет*
15.82%
10 лет*
12.31%

GCCIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.79%
С начала года
19.18%
6 месяцев
19.33%
1 год
29.96%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.60%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCIX и GCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		21.57%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		19.18%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%

Correlation

The correlation between ARCIX and GCCIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.76

The correlation between ARCIX and GCCIX shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с QLEIXARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с DBMFARCIX с VOOARCIX с VWRP.LARCIX с QAI
Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AMZNGCCIX с AAAUGCCIX с BCSKXGCCIX с NUGCCIX с FYHTXGCCIX с QQC.TOGCCIX с FFGCX

Доходность на риск

ARCIX vs. GCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c GCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXGCCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.15

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.74

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

4.08

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

10.99

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. GCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCIX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и GCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXGCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.15

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.26

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.15

+0.47

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и GCCIX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и GCCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCIXGCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-90.80%

+36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-7.48%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.67%

-11.89%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-28.78%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-57.76%

+25.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-70.47%

+66.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-69.43%

+44.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.77%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и GCCIX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) имеют волатильность 4.88% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCIXGCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.96%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.16%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

14.37%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

18.48%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

20.02%

-2.59%

Сравнение комиссий ARCIX и GCCIX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GCCIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и GCCIX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что меньше доходности GCCIX в 13.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.05%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		13.50%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ARCIX and GCCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GCCIX has higher volatility (4.96%) compared to ARCIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, ARCIX dropped -54.25% vs GCCIX's -90.80%.

ARCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCIX и GCCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор