Сравнение ARCIX с FFGCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).
ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCIX и FFGCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCIX и FFGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 17.69% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.41% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.11% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCIX показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у FFGCX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции ARCIX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 13.04% против 13.94% соответственно.
ARCIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 26.44%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 13.04%
FFGCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCIX и FFGCX
ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FFGCX в 0.94%.
Доходность на риск
ARCIX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск
ARCIX
FFGCX
Сравнение ARCIX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCIX | FFGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.65 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 3.17 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.50 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.67 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 19.00 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCIX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.65 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.73 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ARCIX и FFGCX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCIX и FFGCX
Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности FFGCX в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.42% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% | 0.00% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.04% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок ARCIX и FFGCX
Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и FFGCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCIX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -57.23% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -14.64% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -27.22% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -48.43% | +15.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.31% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -19.54% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.83% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCIX и FFGCX
Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 5.38%, в то время как у Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCIX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.15% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 13.76% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 20.46% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 21.53% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 22.54% | -5.08% |