Сравнение ARCHX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Balanced Fund (ARCHX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
ARCHX управляется Archer. Фонд был запущен 19 сент. 2005 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCHX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCHX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCHX Archer Balanced Fund | 1.02% | 14.85% | 12.15% | 13.52% | -11.55% | 17.58% | 6.19% | 21.07% | -6.87% | 13.74% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCHX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции ARCHX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.18% против 0.87% соответственно.
ARCHX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 8.18%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCHX и QBDSX
ARCHX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
ARCHX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
ARCHX
QBDSX
Сравнение ARCHX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Balanced Fund (ARCHX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCHX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.60 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 0.87 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.11 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 0.89 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 3.43 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCHX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.60 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.21 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.17 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.15 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ARCHX и QBDSX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCHX и QBDSX
Дивидендная доходность ARCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCHX Archer Balanced Fund | 2.82% | 2.85% | 4.21% | 1.32% | 3.26% | 1.82% | 1.31% | 2.06% | 2.13% | 3.11% | 2.11% | 1.40% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок ARCHX и QBDSX
Максимальная просадка ARCHX за все время составила -98.08%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCHX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCHX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.08% | -18.38% | -79.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -3.09% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.08% | -7.40% | -90.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.08% | -18.38% | -79.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.55% | -8.41% | -89.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -6.83% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.80% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCHX и QBDSX
Archer Balanced Fund (ARCHX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что ARCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCHX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 1.40% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 2.77% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 3.77% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,319.56% | 4.32% | +2,315.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,640.12% | 5.26% | +1,634.86% |