PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFOCX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFOCX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Focus Fund (AFOCX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

AFOCX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AFOCX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Focus Fund (AFOCX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFOCX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
AFOCX
Archer Focus Fund		-1.77%0.73%29.35%14.14%-0.88%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, AFOCX показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

AFOCX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-3.30%
1 год
2.74%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Focus Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARDGXAFOCX с ARSKXAFOCX с ARINXAFOCX с ARCHXAFOCX с ALSMXAFOCX с VFFSXAFOCX с DHAMX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с FNILXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий AFOCX и FEQHX

AFOCX берет комиссию в 3.29%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

AFOCX
Archer Focus Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

AFOCX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFOCX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Focus Fund (AFOCX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFOCXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.21

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.82

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.84

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

7.27

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFOCX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFOCX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFOCX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFOCXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.21

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.00

-0.98

Корреляция

Корреляция между AFOCX и FEQHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFOCX и FEQHX

Дивидендная доходность AFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM202520242023202220212020
AFOCX
Archer Focus Fund		2.68%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFOCX и FEQHX

Максимальная просадка AFOCX за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOCX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFOCXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-10.42%

-81.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-7.40%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.77%

-5.82%

-84.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-2.28%

-18.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.87%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AFOCX и FEQHX

Archer Focus Fund (AFOCX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что AFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFOCXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.11%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

6.85%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

11.04%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

570.31%

11.29%

+559.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

510.61%

11.29%

+499.32%