PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCC с VTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, ARCC returned 13.20%/yr vs 15.02%/yr for VTI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 13.20% против 15.02% соответственно.

ARCC

1 день
1.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-3.87%
3 года*
10.27%
5 лет*
9.04%
10 лет*
13.20%

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
1.00%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCC и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCC
Ares Capital Corporation		-2.20%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between ARCC and VTI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.56

The correlation between ARCC and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

ARCC vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCCVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.97

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.67

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.79

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

12.52

-12.99

ARCC vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCC и VTI

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCCVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-55.45%

-23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-8.92%

-10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-19.30%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-25.36%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-35.00%

-21.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-2.14%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-8.02%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

1.99%

+8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и VTI

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCCVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.50%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

9.82%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

12.64%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

17.47%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

18.33%

+7.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и VTI

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		7.48%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

ARCC and VTI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.50%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCC и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор