PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с VCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCC с VCR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Over the past 10 years, ARCC returned 13.20%/yr vs 13.76%/yr for VCR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARCC имеют среднегодовую доходность 13.20%, а акции VCR немного впереди с 13.76%.

ARCC

1 день
1.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-3.87%
3 года*
10.27%
5 лет*
9.04%
10 лет*
13.20%

VCR

1 день
0.20%
1 месяц
2.10%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-1.17%
1 год
12.37%
3 года*
13.30%
5 лет*
6.00%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCC и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCC
Ares Capital Corporation		-2.20%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-0.09%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Correlation

The correlation between ARCC and VCR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.52

The correlation between ARCC and VCR has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Доходность на риск

ARCC vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCCVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.60

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
0.97

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.72

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

2.21

-2.68

ARCC vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCC и VCR

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и VCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCCVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-61.54%

-17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-15.59%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-27.36%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-39.20%

+17.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-39.20%

-17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-4.64%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-9.39%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

5.05%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и VCR

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCCVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.17%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

13.48%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

18.62%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

24.03%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

22.43%

+3.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и VCR

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности VCR в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		7.48%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

ARCC and VCR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCR has higher volatility (6.17%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs VCR's -61.54%.

VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCC и VCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор