Сравнение ARCC с USFR
ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, ARCC returned 13.05%/yr vs 2.50%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 13.05% против 2.50% соответственно.
ARCC
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 13.05%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам ARCC и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 0.04% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.07% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between ARCC and USFR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. USFR — Ранг доходности на риск
ARCC
USFR
Сравнение ARCC c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 14.02 | -13.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 199.58 | -200.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 797.11 | -797.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и USFR
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -1.36% | -78.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -0.02% | -19.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -0.06% | -19.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -0.18% | -21.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -0.80% | -55.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | 0.00% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -0.15% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 0.00% | +11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и USFR
Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 0.07% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 0.19% | +14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 0.27% | +18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 0.39% | +19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 0.77% | +24.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и USFR
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности USFR в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.99% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCC and USFR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCC has higher volatility (4.99%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор