Сравнение ARCC с UNG
ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Over the past 10 years, ARCC returned 13.20%/yr vs -21.38%/yr for UNG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 13.20% против -21.38% соответственно.
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
UNG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- -21.38%
Сравнение доходности по годам ARCC и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between ARCC and UNG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г. | 0.04 |
The correlation between ARCC and UNG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. UNG — Ранг доходности на риск
ARCC
UNG
Сравнение ARCC c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.67 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.97 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и UNG
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -99.88% | +20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -43.86% | +24.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -68.16% | +48.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -92.49% | +70.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -93.55% | +36.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -99.86% | +88.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -89.96% | +80.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 30.28% | -19.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и UNG
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 12.64% | -8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 52.01% | -37.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 60.61% | -42.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 64.11% | -44.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 54.77% | -29.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и UNG
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 7.48% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCC and UNG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.64%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs UNG's -99.88%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор