Сравнение ARCC с TD
ARCC (Ares Capital Corporation) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARCC in Asset Management, TD in Banks - Diversified. Over the past 10 years, ARCC returned 13.10%/yr vs 15.21%/yr for TD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям TD по среднегодовой доходности: 13.10% против 15.21% соответственно.
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
TD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 29.56%
- 1 год
- 71.81%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам ARCC и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 26.59% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Correlation
The correlation between ARCC and TD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.37B
TD:
$143.78B
ARCC:
$1.63
TD:
CA$10.11
ARCC:
11.42
TD:
16.21
ARCC:
1.71
TD:
0.58
ARCC:
4.99
TD:
2.15
ARCC:
0.95
TD:
1.78
ARCC:
$2.63B
TD:
CA$112.63B
ARCC:
$1.86B
TD:
CA$59.49B
ARCC:
$2.05B
TD:
CA$19.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. TD — Ранг доходности на риск
ARCC
TD
Сравнение ARCC c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.71 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 9.62 | -9.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 37.56 | -38.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и TD
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -64.18% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -7.50% | -11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -19.19% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -30.93% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -41.98% | -14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | 0.00% | -11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -11.22% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 1.92% | +8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и TD
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.76%, в то время как у The Toronto-Dominion Bank (TD) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.87% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 12.55% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 16.60% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 19.84% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 21.72% | +3.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и TD
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности TD в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.62% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и TD
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and TD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TD has higher volatility (4.87%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор