PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARCC с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ARCC и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции T по среднегодовой доходности: 13.20% против 3.33% соответственно.


ARCC

1 день
1.00%
1 месяц
2.56%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-5.06%
3 года*
10.27%
5 лет*
9.04%
10 лет*
13.20%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCC и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCC
Ares Capital Corporation
-2.20%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%
T
AT&T Inc.
-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between ARCC and T is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.33

Over the past year, the correlation between ARCC and T has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

ARCC:

$1.63

T:

$3.04

Коэффициент P/E

ARCC:

11.81

T:

7.74

Коэффициент PEG

ARCC:

1.77

T:

0.32

Коэффициент P/S

ARCC:

5.16

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

ARCC:

$2.63B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCC:

$1.86B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

ARCC:

$2.05B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ares Capital Corporation

AT&T Inc.

Доходность на риск

ARCC vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3535
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ARCCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.92

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.59

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

-1.22

+0.75

ARCC vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCC и T

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARCCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-64.15%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-21.87%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-21.87%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-32.01%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-42.35%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-18.12%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-15.72%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

10.64%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и T

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARCCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

8.21%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

17.80%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

22.13%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

24.01%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

23.73%

+1.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и T

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности T в 4.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation
9.97%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
763.00M
33.47B
(ARCC) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


ARCC and T have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs T's -64.15%.

ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCC и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор