Сравнение ARCC с T
ARCC (Ares Capital Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ARCC returned 13.20%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции T по среднегодовой доходности: 13.20% против 3.33% соответственно.
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам ARCC и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between ARCC and T is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between ARCC and T has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ARCC:
$1.63
T:
$3.04
ARCC:
11.81
T:
7.74
ARCC:
1.77
T:
0.32
ARCC:
5.16
T:
1.35
ARCC:
$2.63B
T:
$125.65B
ARCC:
$1.86B
T:
$105.41B
ARCC:
$2.05B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. T — Ранг доходности на риск
ARCC
T
Сравнение ARCC c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.59 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.22 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и T
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -64.15% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -21.87% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -21.87% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -32.01% | +10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -42.35% | -14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -18.12% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -15.72% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 10.64% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и T
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 8.21% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 17.80% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 22.13% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 24.01% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 23.73% | +1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и T
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.97% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCC and T have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs T's -64.15%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор