Сравнение ARCC с STRL
ARCC (Ares Capital Corporation) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ARCC returned 12.83%/yr vs 68.46%/yr for STRL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 191.24%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 12.83% против 68.46% соответственно.
ARCC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.83%
STRL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 191.24%
- 6 месяцев
- 174.74%
- 1 год
- 332.96%
- 3 года*
- 155.47%
- 5 лет*
- 104.86%
- 10 лет*
- 68.46%
Сравнение доходности по годам ARCC и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -4.69% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 191.24% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between ARCC and STRL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.48B
STRL:
$27.68B
ARCC:
$1.63
STRL:
$11.19
ARCC:
11.51
STRL:
79.71
ARCC:
1.72
STRL:
1.70
ARCC:
5.03
STRL:
9.58
ARCC:
0.96
STRL:
23.27
ARCC:
$2.63B
STRL:
$2.88B
ARCC:
$1.86B
STRL:
$664.66M
ARCC:
$2.05B
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. STRL — Ранг доходности на риск
ARCC
STRL
Сравнение ARCC c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCC | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.56 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 10.82 | -11.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 30.19 | -30.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCC | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 4.13 | -4.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.85 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.29 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.27 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и STRL
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -92.51% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -31.02% | +11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -47.67% | +28.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -47.67% | +25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -59.60% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -10.25% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -46.31% | +37.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 11.09% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и STRL
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.82%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 24.22% | -20.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 63.81% | -49.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 81.49% | -63.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 56.99% | -37.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 53.42% | -27.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и STRL
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.23% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и STRL
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and STRL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (24.22%) compared to ARCC (3.82%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор