Сравнение ARCC с SOFI
ARCC (Ares Capital Corporation) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARCC in Asset Management, SOFI in Credit Services. Over the past 5 years, ARCC returned 8.73%/yr vs -4.73%/yr for SOFI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -34.57%.
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
SOFI
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -34.57%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCC и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 2.78% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.57% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between ARCC and SOFI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.37B
SOFI:
$23.61B
ARCC:
$1.63
SOFI:
$0.44
ARCC:
11.42
SOFI:
38.59
ARCC:
4.99
SOFI:
4.70
ARCC:
0.95
SOFI:
2.18
ARCC:
$2.63B
SOFI:
$4.73B
ARCC:
$1.86B
SOFI:
$3.39B
ARCC:
$2.05B
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. SOFI — Ранг доходности на риск
ARCC
SOFI
Сравнение ARCC c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.41 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 0.75 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и SOFI
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, примерно равная максимальной просадке SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -83.32% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -52.96% | +33.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -52.96% | +33.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -81.54% | +59.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -46.82% | +35.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -51.20% | +42.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 29.03% | -18.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и SOFI
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.76%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 17.08%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 17.08% | -13.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 38.75% | -23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 56.45% | -37.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 66.69% | -46.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 71.90% | -46.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и SOFI
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и SOFI
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and SOFI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.08%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор