Сравнение ARCC с SNPS
ARCC (Ares Capital Corporation) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ARCC returned 13.20%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 13.20% против 24.15% соответственно.
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам ARCC и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between ARCC and SNPS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.83B
SNPS:
$86.96B
ARCC:
$1.63
SNPS:
$4.57
ARCC:
11.81
SNPS:
99.35
ARCC:
1.77
SNPS:
4.26
ARCC:
5.16
SNPS:
8.85
ARCC:
0.98
SNPS:
2.85
ARCC:
$2.63B
SNPS:
$8.68B
ARCC:
$1.86B
SNPS:
$6.38B
ARCC:
$2.05B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. SNPS — Ранг доходности на риск
ARCC
SNPS
Сравнение ARCC c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.20 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.32 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и SNPS
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -60.95% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -41.04% | +21.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -41.04% | +21.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -41.04% | +19.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -41.04% | -15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -29.67% | +18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -20.29% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 26.17% | -15.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и SNPS
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 13.66% | -9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 30.93% | -16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 56.65% | -38.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 40.80% | -20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 35.08% | -9.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и SNPS
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 7.48% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и SNPS
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and SNPS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs SNPS's -60.95%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор