Сравнение ARCC с SNEX
ARCC (Ares Capital Corporation) and SNEX (StoneX Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARCC in Asset Management, SNEX in Capital Markets. Over the past 10 years, ARCC returned 13.20%/yr vs 32.52%/yr for SNEX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и SNEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у SNEX с доходностью 106.07%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям SNEX по среднегодовой доходности: 13.20% против 32.52% соответственно.
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
SNEX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 18.58%
- С начала года
- 106.07%
- 6 месяцев
- 101.21%
- 1 год
- 132.71%
- 3 года*
- 70.28%
- 5 лет*
- 45.86%
- 10 лет*
- 32.52%
Сравнение доходности по годам ARCC и SNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
SNEX StoneX Group Inc. | 106.07% | 45.65% | 32.70% | 16.21% | 55.59% | 5.79% | 18.57% | 33.49% | -13.99% | 7.40% |
Correlation
The correlation between ARCC and SNEX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.83B
SNEX:
$10.65B
ARCC:
$1.63
SNEX:
$7.78
ARCC:
11.81
SNEX:
16.79
ARCC:
1.77
SNEX:
0.63
ARCC:
5.16
SNEX:
0.05
ARCC:
0.98
SNEX:
3.94
ARCC:
$2.63B
SNEX:
$152.34B
ARCC:
$1.86B
SNEX:
$47.64B
ARCC:
$2.05B
SNEX:
$2.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. SNEX — Ранг доходности на риск
ARCC
SNEX
Сравнение ARCC c SNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и StoneX Group Inc. (SNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | SNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.48 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 6.26 | -6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 16.05 | -16.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и SNEX
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки SNEX в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и SNEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | SNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -97.89% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -20.91% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -20.91% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -24.07% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -48.65% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | 0.00% | -10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -42.89% | +33.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 8.15% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и SNEX
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у StoneX Group Inc. (SNEX) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | SNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 12.49% | -8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 30.78% | -15.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 42.37% | -23.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 35.13% | -15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 36.47% | -10.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и SNEX
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, тогда как SNEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 7.48% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и SNEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и StoneX Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и SNEX
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
SNEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.35B при выручке в 45.76B, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
SNEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.32B при выручке в 45.76B, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
SNEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 174.30M при выручке в 45.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and SNEX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNEX has higher volatility (12.49%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs SNEX's -97.89%.
SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и SNEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор