Сравнение ARCC с IP
ARCC (Ares Capital Corporation) and IP (International Paper Company) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ARCC returned 13.20%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 13.20% против 3.48% соответственно.
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 16.10%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам ARCC и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between ARCC and IP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.83B
IP:
$19.22B
ARCC:
$1.63
IP:
-$6.29
ARCC:
5.16
IP:
0.77
ARCC:
0.98
IP:
1.30
ARCC:
$2.63B
IP:
$24.97B
ARCC:
$1.86B
IP:
$7.44B
ARCC:
$2.05B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. IP — Ранг доходности на риск
ARCC
IP
Сравнение ARCC c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.43 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.78 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и IP
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -90.62% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -45.52% | +26.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -48.61% | +29.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -48.61% | +26.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -55.27% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -35.82% | +24.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -20.89% | +11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 25.34% | -14.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и IP
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 15.74% | -12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 32.96% | -18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 42.63% | -24.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 32.86% | -12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 32.35% | -6.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и IP
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности IP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 7.48% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и IP
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and IP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs IP's -90.62%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор