Сравнение ARCC с GOOG
ARCC (Ares Capital Corporation) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ARCC returned 13.10%/yr vs 26.76%/yr for GOOG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 13.10% против 26.76% соответственно.
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
GOOG
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 109.32%
- 3 года*
- 43.99%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- 26.76%
Сравнение доходности по годам ARCC и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
GOOG Alphabet Inc | 17.14% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between ARCC and GOOG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between ARCC and GOOG shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.37B
GOOG:
$4.49T
ARCC:
$1.63
GOOG:
$13.11
ARCC:
11.42
GOOG:
27.99
ARCC:
1.71
GOOG:
1.38
ARCC:
4.99
GOOG:
10.61
ARCC:
0.95
GOOG:
9.38
ARCC:
$2.63B
GOOG:
$422.57B
ARCC:
$1.86B
GOOG:
$255.12B
ARCC:
$2.05B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. GOOG — Ранг доходности на риск
ARCC
GOOG
Сравнение ARCC c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.62 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.30 | -5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 18.58 | -19.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и GOOG
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -44.60% | -34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -20.75% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -29.35% | +10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -44.60% | +22.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -44.60% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -7.95% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -8.89% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 5.91% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и GOOG
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.76%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 7.87% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 20.46% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 28.85% | -10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 31.18% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 29.04% | -3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и GOOG
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности GOOG в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
GOOG Alphabet Inc | 0.23% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и GOOG
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and GOOG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (7.87%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор